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随机时间间隔建模相关论文
基于(超)高频数据的股票流动性度量建模分析与研究
传统的计量经济学建模是基于固定时间间隔的交易数据,但是在金融市场的实际应用中有其局限性。股票市场的交易每隔几秒钟就会发生,因......
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