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随着我国市场经济的不断发展,经济学在市场生活中的应用越来越广泛,而对于非参数计量经济学中的伪回归诊断问题,一直以来都是经济......
在已有研究的基础上,本文更为深入地研究含有结构突变的趋势平稳变量与随机趋势变量间的虚假回归问题。本文推导出OLS估计下DW统计......
本文在新古典随机增长模型的框架下,利用长期识别限制的结构性向量自回归模型识别和计量了具有持久效应的生产率冲击对我国经济波......
讨论确定趋势时间序列与随机趋势时间序列在统计性质上的不同特点,比较两类时间序列在预测值、预测误差以及外部冲击的动态乘数等......
1986年至2009年间,人民币汇率制度几经变迁,人民币/美元名义汇率水平也多次呈现出跳跃性的变动,这使基于CPI等价格指数构造出的人......
文章讨论了确定趋势时间序列与随机趋势时间序列在统计性质上的不同特点,比较了两类时间序列在预测值、预测误差以及外部冲击的动......
文章考虑了暂时冲击与持久冲击的相关性和趋势增长率的结构变化,对传统的不可观测成分模型进行扩展,在此基础上分解中国1992年第1......
研究非参数模型的伪回归诊断问题.在Phillips局部诊断思想的基础上,考察了局部Durbin-Watson(DW)统计量的设计思路和理论基础,研究......
随机扰动在资产价格序列分析中具有特别重要的作用,区分其表现形式和性质不管在理论上还是在实践中都具有较大的意义。本文通过分......
文章在新古典随机增长模型的框架下,扩展并简化了KPSW的计量经济学方法,并用它识别和测量了具有持久效应的生产率冲击对我国经济波......
