非对称波动相关论文
基于资产定价模型推导出的非对称波动模型,存在股利增长和股利波动两个独立的状态变量,能同时捕捉杠杆效应和波动反馈效应。用SNP-......
股票市场在合理配置资源、提高资金使用效率方面具有重要作用，而股票收益率波动是其中的重要命题。有效市场理论(EMH)认为，信息冲击......
以8种上海银行间同业拆放利率（SHIBOR）的日结算数据为对象，采用多路归一化谱聚类算法对建模对象的代表性进行分析，同时界定长短期产品，......
采用日内“已实现波动率”测度,本文从交易冲击的角度对中国A、B股的日内波动特征进行研究。结果表明,已实现波动率可以很好捕捉我......
存款准备金率调整对债券市场有重要影响,因此,探讨其对债券市场波动的非对称性作用是一重要课题。以意外公告和预期公告研究存款准......
作为股价非对称波动下的极端现象,股价崩盘将损害投资者利益、破坏资本市场秩序。本文基于“信息隐藏假说”,从公司内、外部因素出......
以8种上海银行间同业拆放利率（SHIBOR）的日结算数据为对象,采用多路归一化谱聚类算法对建模对象的代表性进行分析,同时界定长短期产......
从城镇劳动力工资、农民工工资和务农收入这三个层面，考察城乡劳动力报酬的波动关系。VECM模型分析表明：在长期均衡路径上，城镇劳动力......
随着国际金融一体化、资本流动自由化以及股票市场证券化的发展,国际金融市场联系日益紧密。同时计算机技术的提高和互联网普及使......
证券市场长期记忆问题是近年来学术界研究的一个热点问题。现阶段多数文献集中在对收益长期相关性的检验上，较少有研究对正反馈交易......
我国正处于经济转型升级的重要时期,资本市场改革的不断深化导致金融产品的风险增大,波动行为也具有一定特殊性。因此,加深对我国......
本文基于EGRACH模型,利用高频数据,实证检验了沪深300股指期货对我国股市非对称波动的影响。实证研究表明,沪深300股指期货与现货......
借助VEC模型和EGARCH模型对沪深300指数期货市场与现货市场之间期现套利的联动效应进行了计量检验。研究结果表明:期现套利中卖出......
