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非线性Mean-CVaR模型相关论文
非线性Mean-CVaR框架下的资产和破产风险管理
为了克服尾部风险测度CVaR(conditional value-at-risk)模型本身的不足,并且给"如何实现资产组合的破产风险与期望利润的最优配置"......
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