风险中性估值原理相关论文
摘要：本文探討了Copula函数在多维资产期权定价中的运用，并具体地将Copula函数运用在交换期权定价，给出了此类期权的的定价模型。 ......
本文首先定义了一种奇异期权——双边敲出障碍期权，然后讨论了其离散时间的二项分布模型，再利用鞅论、风险中性估值原理以及概率论的......
