鲁棒投资组合相关论文
武器系统效费分析多用于基于靶基研究中,同时没有考虑到武器系统之间的相互影响以及偏好不确定性情况。提出了一种基于效果作战的......
本文在多种金融资产的收益率服从混合不确定多元分布的假设下,建立鲁棒投资组合模型。首先,使用GARCH-EVT模型描述单一金融资产收......
在用方差控制投资组合风险的同时,由于方差的对称性导致投资组合的收益也受到限制.相比之下,下偏距(10werpartialmoment:LPM)由于具有只......