【摘 要】
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中国金融期货交易所已在2010年4月16日正式推出沪深300指数期货合约,这就使得股指期货跨期套利研究更具有理论和实际意义.本文利用沪深300股指期货的实盘交易数据对基于协整的跨期套利策略模型的有效性及效率进行检验.结果表明:相比传统的持有成本理论的跨期套利模型,基于协整的跨期套利的研究更为简便快捷,准确.在股指期货推出初期能获得较大的套利收益.通过分析比较,发现相邻月份间的跨期套利活动机会更多。
【机 构】
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天津大学管理与经济学部,天津300072
【出 处】
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第十一届全国青年系统科学与管理科学学术会议暨第七届物流系统工程学术研讨会
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中国金融期货交易所已在2010年4月16日正式推出沪深300指数期货合约,这就使得股指期货跨期套利研究更具有理论和实际意义.本文利用沪深300股指期货的实盘交易数据对基于协整的跨期套利策略模型的有效性及效率进行检验.结果表明:相比传统的持有成本理论的跨期套利模型,基于协整的跨期套利的研究更为简便快捷,准确.在股指期货推出初期能获得较大的套利收益.通过分析比较,发现相邻月份间的跨期套利活动机会更多。
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