股指期货相关论文
随着金融危机爆发周期的缩短以及全球金融市场一体化程度加深,金融风险的预警和防范受到了普遍的关注,而市场跳跃作为金融危机产生......
2014年7月上证指数开始节节攀升,成交量随之放大,股价于2015年6月12日达到最高点5178,但股价随即掉头向下,截止2015年8月26日中金......
如何在证券投资中获取稳定的超额收益,是市场中每个投资者都在思考并试图解决的问题。计算机诞生后,证券投资方法迎来巨大的变革,......
文章以沪深300股指期货为研究对象，对GARCH类模型的样本内、外预测表现进行评价.选取日收盘价数据，对其日对数收益率序列进行基本的......
20世纪70年代,美国经济形势急剧恶化,股票市场惨淡,为了规避市场风险,人们将目光转向期货市场。1982年,价值线指数期货率先推出,推......
近年来，在金融期货市场中股指期货品种交易量占比逐步攀升，股指期货市场与现货市场的联动关系也被越来越多的人关注。文章以沪深300......
高频套利交易以其风险较低、收益稳定的特点而受到投资者的青睐。随机占优因其无需对资产收益率的分布作任何前提假设的优点而被广......
根据高频交易的特点，运用交易量和订单簿不平衡变化的极端分布构造了高频交易的代理变量，构建高频交易对价格发现效率影响的回归模型......
配对交易是一种利用价差的均值回复特性进行统计套利的量化投资策略。由于传统配对交易法对资产选择有诸多限制，并且考虑到金融数据......
作为金融市场上具有极高重要性的金融衍生工具,股指期货的套期保值功能优秀,它能使得投资组合的配置更加丰富。而一个具有良好的定......
本文研究了在股指期货市场交易政策逐渐松绑这一背景下，投资者股指期货交易行为和股票市场质量的变化特点，以及投资者行为与市场波动......
效率市场假说将金融市场按照其有效程度划分为弱式效率市场,半强式效率市场和强式效率市场。由于当今的金融市场上各标的物价格指......
2015年A股市场的股灾、近几年的中美贸易摩擦和2019-2020年的新冠疫情深刻地改变了我国股票和股指期货市场。量化投资拥有强大的数......
由于价格非平稳、噪声大等特点,金融市场高频价格的预测难度大是有目共睹的.与其他预测方法不同,基于混合神经网络模型的预测方法......
2015年中国股市崩盘的背景下,中金所自8月26日起至9月2日短短的时间内,将沪深300股指期货的交易保证金连升三次,由10%上调至40%。......
股票市场异常波动时有发生,比如受2020年初COVID-19疫情冲击,全球股票市场尤其是欧美国家股票市场陷入异常波动中。而作为一种高级......
2010年4月,沪深300股指期货推出。沪深300股指期货允许投资者做空、频繁调仓,因而被广泛用于套期保值、套利和投机。近年来,金融创......
随着中国证券市场的快速发展,金融产品也变得丰富起来。2010年沪深300股指期货的正式推出,标志着一个新时代的来临,即迎来了一个既......
2019年底至2020年初,经济环境变得复杂多变,金融资产价格下行压力突显。在此背景下各方急需对冲金融资产价格下行压力,而股指期货......
在我国金融衍生工具中,股指期货具有规避投资风险、套期保值、丰富风险对冲工具等作用。文章利用沪深300股指期货数据,基于GARCH族......
经过多年的努力,我国第一只股指期货—沪深300股指期货终于于2010年4月上市,之后在2015年上证50和中证500股指期货也同步上市。虽......
在微观交易层面中,投资者是非理性的,容易受到自身情绪、市场估值的判断误差以及风险对冲工具股指期货使用的影响,在短时间内进行......
关于股指期货与股票市场之间的关系一直是学术界研究的热点,早期的研究主要以海外市场为主。2010年我国沪深300股指期货合约推出后......
2015年中国证券市场发生罕见的“股灾”,从2015年6月15日到9月15日,跌幅超过50%的股票超过1500只,投资者损失惨重,大批的投资者由......
近年来,中金所根据市场交易情况多次调整期货保证金比例,反映保证金需根据市场环境变化不断调整。在中国金融期货市场体系与制度急......
沪深300 股指期货上市三年后,期货与现货运行轨迹高度相关,成交量和持仓量持续放大,基差波动趋于平稳.这些特征一方面反映出我国股......
文章选择华泰柏瑞沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF三支指数基金,研究通过沪深300股指期货对三支基金进行套期保值时的......
股票指数期货是指以股票价格指数作为标的物的金融期货合约。它对于价格发现、套期保值、资产配置等产生了重要作用,与此同时也对......
量化投资通过数量化方式和现代金融理论与投资实践相结合并运用计算机技术进行交易的一种新型的投资方式。量化投资究竟其实质,乃......
在直观真切面对具备单边化特点的证券市场交易环境条件下,想要支持助推金融市场长期维持优质稳定的经营发展态势,必须借由对股指期......
理论上,股指期货的主要功能与商品期货一样,会对现货市场产生影响,一般认为成熟的期货市场能够降低现货市场价格的波动程度和发挥......
准确测度金融市场极端风险溢出效应对风险管理具有重要意义.然而,仅以高频微观数据开展的研究会忽略宏观经济背景的影响,可能导致......
期刊
文章以沪深300股指期货与沪深300指数的交易数据为实证数据,分别建立引入虚拟变量和股指期货交易数据的GARCH模型,从宏观和微观上......
在微观交易层面中,投资者是非理性的,容易受到自身情绪、市场估值的判断误差以及风险对冲工具股指期货使用的影响,在短时间内进行......
运用静态和动态套期保值模型,本文系统、深入地分析了不同股市行情、极端事件发生以及不同套保区间下的中国股指期货市场的套期保......
随着上证50ETF期权及上证50股指期货的陆续推出,上证50指数已成为我国首个现货、期货和期权交易市场相对完善的股指.本文应用中国......
中国金融期货交易所已在2010年4月16日正式推出沪深300指数期货合约,这就使得股指期货跨期套利研究更具有理论和实际意义.本文利用......
本文从推动大国崛起的资本市场战略功能创新，通过加快设立创业板、完善多层次资本市场的市场体系创新，以及推出股指期货等资本市场产......
2015年股灾期间,股指期货受到广泛批评.本文使用方向性波动溢出模型,研究了沪深300、中证500、上证50三种股票价格指数分别与IF、I......
本文采用联立方程模型考察了沪深300股指期货交易机制调整对市场质量的影响.选取2010年4月16日至2015年10月30日沪深300股指期货日......
本文对资本净流入不同阶段下的中国股指期货与股票现货市场的风险溢出和联动效应采用ECM-GARCH-BEKK模型进行了实证研究.总体而言,......
本文使用2010.4.16上市到2012.4.16两年中沪深300股指期货的高频数据测试了三种最流行的趋势交易策略-MACD,MA和区间突破,获得相对......
2010年我国正式推出股指期货交易标志着我国金融市场的又一大发展,而十八届三中全会也将金融改革放在了首要位置.本文以沪深300股......
