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随机微分方程数值方法的经典收敛性理论要求方程的漂移项和扩散项系数均满足全局Lipschitz 条件。然而，来源于应用领域的绝大部分随机微分方程模型不满足这个苛刻的条件，经典收敛性理论不再适用。
非全局Lipschitz条件下随机微分方程的数值方法收敛性
【摘 要】
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随机微分方程数值方法的经典收敛性理论要求方程的漂移项和扩散项系数均满足全局Lipschitz 条件。然而，来源于应用领域的绝大部分随机微分方程模型不满足这个苛刻的条件，经
【机 构】
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中南大学,湖南省长沙市东北大学秦皇岛分校,河北省秦皇岛市江西财经大学,江西省南昌市中国矿业大学,江苏省徐州市
【出 处】
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第十六届全国微分方程数值方法暨第十三届全国仿真算法学术会议
【发表日期】
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2019年8期
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