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一种新的基于相空间重构和偏差计算技术的方法已被应用于金融市场预测.这种方法应用在深圳成分指数涨跌预测上,通过相空间重构和偏差计算分析,可以较好的预测某时刻股指瞬态变化方向.本文以深市成分指数5分钟高频数据为实证研究对象,在不考虑交易成本情况下进行了分析预测,有较好的预测效果.
相空间偏差重构计算方法在金融市场信息预测的应用
【摘 要】
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一种新的基于相空间重构和偏差计算技术的方法已被应用于金融市场预测.这种方法应用在深圳成分指数涨跌预测上,通过相空间重构和偏差计算分析,可以较好的预测某时刻股指瞬态变化方向.本文以深市成分指数5分钟高频数据为实证研究对象,在不考虑交易成本情况下进行了分析预测,有较好的预测效果.
【机 构】
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上海城市管理学院金融研究中心 上海大学悉尼工商学院
【出 处】
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南开大学,天津财经大学中国经济统计研究中心,中科院虚拟经济与数据科学研究中心
【发表日期】
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2008年9期
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