ARCH模型相关论文
中国是国际上最大的猪肉市场,中国猪肉生产量和消费量在全球所占的比重稳居世界首位,猪肉进口量也远超其他地区。畜牧业是现代农业......
道地药材品质和疗效更好,且质量稳定,其价格波动直接关系民生.本文选用HP滤波、ARCH模型,运用2010-2019年贵州主要道地药材价格指......
金融领域的经济建模技术及方法是当今计量经济学研究的热点问题。在预测股价及股市未来走势的各种建模技术中,神经网络模型以其具......
巴塞尔新资本协议将银行风险分为信用风险、市场风险和操作风险。其中,市场风险又可以分为利率风险和汇率风险。随着我国经济的发......
股票市场上的羊群效应是指股市参与者忽视自己的信息,受到其他投资人的影响,去模仿别人投资的行为.研究分析金融市场羊群效应,有一......
摘 要：汇率是影响进出口贸易的重要因素之一，研究人民币汇率变动对我国农产品进出口贸易的影响非常必要。本文通过实证研究得出汇率......
寻求证券市场波动的规律是无数投资者和理论研究者探求的目标.我国证券市场还处于发展阶段,是一个新兴市场,相对于西方发达国家的......
工业生产者出厂价购进价格统计是社会经济统计的重要组成部分,是国家对国民经济实行宏观调控的重要依据.它们反映了工业企业产品第......
本文根据股票收益率进行时间序列分析.首先对数据使用一阶差分处理,然后进行ARIMA模型的拟合和预测,后取对数进行了ARCH模型和GARC......
该文是作者在攻读硕士学位其间所做的对中国金融市场的统计分析.我们的研究主要分为两个部分:·假定股票的价格由趋势路径和随机波......
该文共四章内容：平行数据模型,动态平行数据模型,平行数据的异方差问题,平行数据的单位根检验.该文主要的创新点是：1.构建了动态平行......
Engle(1982)提出的ARCH模型,对经济时间序列中的条件方差分析十分有用,ARCH模型可以很好地刻划金融数据.金融或经济时间序列有一些......
波动率在金融衍生产品定价、投资组合风险管理、对冲投资策略中具有重要作用，在现代金融理论中，广泛地以波动率来代表风险，并可用收益......
与国外悠久成熟的股票市场相比，中国股票市场起步晚且发展时间短，对信息的反应能力不足，股票的定价机制不畅通，且在很多方面都有其独有......
该论文的研究正是为了揭示和把握中国股票市场价格波动的特征和规律.全文共分七章：第一章概述了基本面分析、技术分析、证券组合分......
20世纪80年代以来随着我国社会主义市场经济体制的建立与完善，股票市场以其独特的魅力在全国蓬勃发展起来。目前我国的股票市场已经......
经验似然方法是由Owen提出的一种非参数统计推断方法，具有良好的渐近性质，如何将这种方法用于部分线性 ARCH误差模型的统计推断是一......
股票市场是充满不确定性的要素市场，信息、资本的快速流动使股票市场价格频繁变化，从而导致市场的波动。许多研究者对股价波动的规律......
股票市场波动性是现代金融学领域的重大课题，而我国股票市场是全球波动性最大的市场之一，因此对我国股票市场波动性的研究显得尤为重......
股票作为资本证券化的工具，是一种虚拟资本的代表。它本身不具有价值，之所以具有价格，是因为它能够在资本市场上进行流通并给持有者带......
股票市场充满不确定性。信息、资本的快速流动使股票价格不断变化，从而导致市场之间互相传导。股票价格波动是股市的基本特征，正常的......
2015年8月11日，中国人民银行完善人民币兑美元汇率中间价报价机制，引发人民币兑美元汇率出现连续大幅贬值。在这一轮贬值过程之中，既......
恩格尔的ARCH模型自问世以来,由于其对条件异方差的假设,可以很好的描述金融资产收益率分布的类聚现象和厚尾现象,ARCH类模型在描......
本文运用GARCH模型对上证180指数收益率的波动性进行研究,分析了其收益率的分布特征和波动性的特点,表明上海股票市场的收益率有明......
科学，可行的风险投资项目评价方法是风险投资业健康，飞速发展的必不可少的条件之一。现有的建立在净现值法和资本资产定价模型基础之......
本文主要研究在上海期货交易所的期货产品沪铜收益率的波动性,一般来说,金融产品的收益率具有尖峰厚尾的特点.Garch模型在Arch模型......
通过对粮价与物价的格兰杰检验,给出粮价与物价就统计意义上的因果关系.并考虑到物价和粮价可能存在集群性,对粮价和物价建立误差......
一、模型及其扩展形式(一)ARCH模型Engle提出的自回归条件异方差模型,简称ARCH模型。其主要思想是:扰动项ut的条件方差依赖于它的......
本文分为两个部分。第一部分介绍ARCH模型理论并进行简要评价。第二部分应用ARCH模型分析我国黄金期货收益率的波动。通过模型分析......
笔者研究的目的在于通过ARCH类模型对中国股票指数收益波动性进行建模,选用深证成份指数{399001)(以下简称深证成指)为研究对象,对......
近年来,随着房地产市场的日趋成熟,房地产价格不断攀升,政府对此出台一系列调控政策,房价依然居高不下。房地产指数受房地产行业发......
【摘要】ARCH模型是为动态非线性股票定价的一种模型，广泛地应用于金融领域的时间序列分析。本文简要介绍了ARCH模型基本形式，并将在......
证券市场的波动性与证券市场的不确定性及风险紧密相连;同时波动率也是套利定价模型、资本资产定价模型的核心变量。探索证券市场......
中国房地产上市公司股票收益率波动实证研究,An Empirical Study on the Fluctuations of Stock Returns in Real Estate Listed C
文章将ARCH家族模型引入中国房地产上市公司的行业和个股收益率波动性研究,结果发现:房地产上市公司前期收益率波动对未来影响呈现......
股票市场是充满不确定性的要素市场,信息、资本的快速流动使股票市场价格不断发生变化,从而导致市场波动.我国股票市场是一个新兴......
随着江苏省经济增长率逐年提升,无论是整体就业人数、不同产业及不同类型企业就业率分布状况均得到了较好的改善.FDI的就业效应是......
居民消费价格指数是国民经济核算中的重要指标,是进行经济决策和宏观调控的重要变量.采用2010年1月至2016年6月的月度价格数据,共7......
本文以人民币/美元、人民币/日元的汇率为研究对象,选取2005年7月22日至2015年11月30人民币/美元、人民币/日元汇率的中间价并运用......
对日收盘价格收益率及其收益率平方值进行自相关分析,讨论其波动聚集性;使用ARCH类模型对日收盘价格波动率进行分析,以找到其日波......
中国的B股市场建立的初衷,是吸引境外投资者.2001年2月19日中国政府改变政策,对境内投资者开放B股市场,从那以后,B股股票市场的收......
本文利用ARCH模型取代传统的计量分析方法采用定性定量分析2011年1月4日到2015年12月31日的上证指数收益率,分析表明股价变动存在......
摘要：为了看出以CPI度量的美国通货膨胀率中是否存在ARCH效应，本文收集了从1947年2月至2009年8月的CPI数据，从实证上说明了美国消费者......
通过对我国居民在耐用品和非耐用品上的消费行为分析,我们发现我国居民储蓄当中具有显著的“预防性储蓄”成分,未来预期收入当中也......
摘要：本文通过对2011-2013年玉米期货价格交易日的高频数据进行研究，采用ARCH模型定量分析玉米期货价格的波动规律。研究发现：我国玉......
2005年汇率改革之后,人民币汇率弹性不断的加大,汇率与股价的关联效应逐渐显现.在欧债危机背景下,有可能导致外汇市场、股票市场的......
