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本文以股票的收盘价格为研究对象,拟建立一种基于马尔可夫和BP神经网络相结合的组合预测模型,用于解决股票收盘价的预测问题。以2015年2月9日到2015年5月11日的一组中国石化股票收盘价作为预测模型的原始输入样本,对所建模型的有效性进行验证分析。通过对股票的价格趋势从宏观变化以及内在的波动规律进行组合分析,运用MATLAB对样本进行实验仿真分析。实验结果表明组合模型能够有效提高预测结果的精度以及准确性,该方案能够为投资者在进行股票价格预测时提供更为准确的决策依据。