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本文详细介绍了度量市场风险的主流模型──ＶａＲ，包括ＶａＲ方法产生的背景、ＶａＲ方法的基本概念；综述了ＶａＲ的各种计算方法及其动态发展，比较了各种计算方法的优缺点。
VaR模型的计算及应用
【摘 要】
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本文详细介绍了度量市场风险的主流模型──ＶａＲ，包括ＶａＲ方法产生的背景、ＶａＲ方法的基本概念；综述了ＶａＲ的各种计算方法及其动态发展，比较了各种计算方法的优缺点。
【机 构】
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中国科学院科技政策与管理科学研究所
【出 处】
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中国管理科学
【发表日期】
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2000年S1期
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