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本文就在市场上存在无风险资产和允许卖空的条件下,讨论了新增1种证券并对原n种证券收益和相关性结构产生扰动的证券组合有效前沿漂移问题,同时给出了有效前沿漂移的一些结论.
存在无风险资产时受到扰动的M-V有效前沿的投资决策研究
【摘 要】
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本文就在市场上存在无风险资产和允许卖空的条件下,讨论了新增1种证券并对原n种证券收益和相关性结构产生扰动的证券组合有效前沿漂移问题,同时给出了有效前沿漂移的一些结论.
【机 构】
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中国矿业大学理学院(江苏徐州)
【出 处】
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中国运筹学会
【发表日期】
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2005年12期
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