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金融市场长记忆性问题的研究一直是国内金融实证研究的热点。聚合方差法是金融时间序列长记忆性检验的主要方法之一，但是它对样本容量有较高的要求，而样本容量的有限性却是中国等新兴金融市场中的一个普遍现象。本文对聚合方差法模型进行了一定的扩展，使其能对小样本数据进行长记忆性检验，并使拟合优度得到较大的改善。