长记忆性相关论文
比特币诞生于2009年1月份,当时全球正经历金融危机,人们开始担心中心式的银行体制并不能给经济带来稳定,比特币应运而生。比特自诞......
为了增加对农产品期货价格运行特征的理解,论文利用分形市场假说来对我国几种典型的农产品期货进行研究,结果表明各品种的价格均呈......
证券市场的波动性风险始终是个人投资主体最为关注的问题之一，近年来，国际原油期货价格与我国股票指数均表现出了高波动性的特征，而两......
本文以新冠疫情暴发前期(2016年1月4日至2020年1月19日)和蔓延时期(2020年1月20日至2020年12月31日)的上证综指和标普500指数日对......
原油市场普遍存在结构变化现象,可能会引发原油价格波动率的长记忆性,导致模型参数的有偏估计.为此,本文考虑原油价格波动率的结构......
考虑到金融资产间的相关关系具有时变性和长记忆性,纳入了混频数据抽样(mixed data sampling,MIDAS)的混频Copula(MIDAS Copula)模......
为了更加准确地刻画时间序列的长记忆性和厚尾性,文章建立了带有分数布朗运动增量平方项的GARCH模型,分析了模型的统计性质,给出了......
原油作为一种能源与化工材料,在全球经济发展中发挥着不可或缺的作用。国际原油价格在近十多年来大幅波动,探索油价波动在全世界范......
Fama的有效市场假说(EMH)是现代金融理论的基础,包括CAPM以及期权定价等一系列重要的金融模型均是建立在市场有效的前提下。然而有......
利用GPH 方法验证中国期货市场收益率的高频数据具有长记忆性特征，应用一类描 述金融市场波动性过程的长记忆性特征的分整自回......
金融市场长记忆性问题的研究一直是国内金融实证研究的热点。聚合方差法是金融时间序列长记忆性检验的主要方法之一，但是它对样本容......
随着对经济和金融时间序列长记忆性的研究，分整阶数估计已成为当前理论研究的焦点问题。以对数周期图回归和局部Whittle方法为代表......
近年来，随着高频金融数据可获得性的提高，基于高频数据的数量分析方法日益受到重视。Andersen和Bollerslev等人使用已实现波动率来研......
该文对混沌理论及其在石油价格复杂性分析中的应用进行了系统深入的研究.该文研究的目的在于通过分析传统的混沌理论,针对其中的某......
对高频金融时间序列的长记忆性进行系统地分析与深入的研究是数量经济和系统科学学科的一个重要内容，时间序列存在长记忆性意味着有......
中国是世界上最大的棉花生产和消费国，棉花产量和消费量分别占全球的近1/3。1998年以来，中国棉花市场和价格逐渐开始开放，随着2004年6......
金融市场的很多典型事实比如分布的尖峰胖尾特征、长记忆性、杠杆效应等让有效市场假说受到越来越多的质疑，在这样的背景下，分形假说......
随着时间序列分析理论的不断发展，对于模型的精度要求更高，在金融、水文等领域存在大量的时间序列表现出长记忆性，传统的线性时间序列......
有效市场假说是现代金融体系的重要基础，但现实金融市场中存在众多与有效市场假说相悖的异常现象，使得有效市场假说受到质疑。近年来......
该文发展了经典R/S统计量,在一类随机过程-m-相依过程下,用σ的一个一致估计的平方根替代样本标准差S.作这样个性的原因在于,在相......
波动率的准确度量和预测是现代金融中资产定价，投资组合配置，风险管理和货币政策制定等基本问题的重要组成部分．对金融资产波动率的描......
本文分为两部分，分别讨论了上海和深圳股票市场的波动性及相依性。
第一部分为中国股市波动过程分析.研究对象为上海和深圳股......
目前，开放式基金已经成为资本市场最大的投资主体，也是广大投资者最主要的理财方式。中国股市历经牛熊变换，其股票型开放式基金随市场......
国内外大量实证研究文献表明，各种金融产品及衍生品的价格波动并不完全遵从随机游走，而是呈现出相关且其分布是一个有偏分布，呈现出尖......
在现有金融时序波动研究基础上，本文将重点探讨如何通过复杂性分形市场理论分析市场波动特征，并运用非线性协整理论对我国股票市场的......
自Dickey和Fuller(1979)提出DF单位根检验以来,单位根检验理论便得到了深入研究。但是,传统单位根检验都是假定系数是常数,当外部......
证券投资基金面临的主要风险是市场风险。本文以证券投资基金指数为研究对象，建立VaR模型进行风险测度，有利于了解基金业风险状况，针......
在条件异方差模型当中，波动率被定义为序列的条件方差，因此是潜在的不可观测的。如果要在模型建立之前研究波动率的性质需要采用模型......
一直以来，有效市场假说一直处于金融经济学的主流地位。但是从20世纪80年代起，随着有效市场假说在理论和实证方面受到诸多质疑，越来越......
沪深300股指期货，是以沪深300股票指数作为标的的一个金融衍生产品，它能够较全面地反映出A股市场的特征。其次，作为对沪深300股指的补......
在Heston-Nandi模型的基础上提出了一种波动率分解模型,分解模型同时考虑了金融波动的长记忆性和杠杆效应.从资产收益率的无条件方......
【摘要】文章用鞅定价方法探讨了长记忆随机波动率模型下带跳的回望期权定价问题，基于均值方差分析思想，最后推出了其市场定价公式。......
首先介绍了时间序列分析中的一个新领域--长记忆分整模型(ARFIMA),分析了该模型与传统时间序列模型相比较所体现出的优越性,及其参......
基于重标极差(简称R/S)分析方法,文章分别研究了上证指数和日交易量序列在我国实行股市涨跌幅限制政策前后的两段时间中的分形特征......
针对目前关于各类航运市场的研究都暗示出波罗的海干散货运价指数(BDI)很可能具有长记忆性的问题,对BDI是否具有长记忆性问题进行......
本文以上证指数收益率序列为例，利用R/S分析法，假设残差分别在正态分布、t分布、GED分布及SKT分布下，使用“滚动时间窗”的方法对波动......
期刊
资本市场的突发性变故会对我国经济造成严重的影响,对股市泡沫进行必要的防范和控制成为当下管理层制定资本市场政策的必然需求。......
为了体现金融资产的长记忆性,采用几何双分式布朗运动刻画欧式期权标的资产价格变化的行为模式。建立了双分式布朗运动环境下的欧......
文章首先运用游程检验、Kolmogorov-Smirnov检验，分别对1992年1月2日到2005年12月3日样本区间内的上证指数序列和上证指数收益率序......
在时变copula参数Patton演化方程中通过引入自回归分整项,为长程依赖性建模。对二维时间序列的统计模拟发现,长程依赖性可以单独存......
运用一种新的非参数统计方法即重标方差V／S分析方法考察上证股市收益的长期记忆效应，该方法比R／S分析与修正的R／S分析更稳健。研究表明......
文章针对股票市场的超高频持续期序列，提出了长记忆随机条件持续期模型（LMSCD），并给出了模型参数的极大谱似然函数估计方法。然后，利用......
基于ARFIMA和FIGARCH模型,以地产股指数和银行股指数为例,提供了一种分解长记忆时间序列短记忆特征的思路,研究了时间序列长记忆性......
从价-量交叉相关性视角,以1991—2017年的上证指数和深成指数为研究对象,应用DFA和DCCA方法,研究中国股市价格和成交量序列的长记......
系统总结了随机波动模型（简称SV类模型）的研究动态，包括连续时间SV模型与高散时间SV模型，并对高散时间模型的分类，以及与连续时间SV模型......
在分形框架下讨论金融时间序列的长记忆性问题,采用经典R/S分析和修正R/S分析计算Hurst值,对美国商品期货交易委员会公布的COT报告......
针对向量分整时间序列，首先给出几个性质，并利用这几个性质给出向量分整时间序列的线性协整关系存在的条件；然后把整数阶广义协整的概......
