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由于涉及到多个变量及它们之间复杂的多维分布函数，操作风险的计量一直都是一个比较困难的问题.Copula函数是最近在金融等领域用到的一个统计工具，它能够建立灵活的联合分布函数.本文的目的是为了提出它在操作风险计量中的应用并通过一个例子显示它的优越性.
基于Copula函数的商业银行操作风险计量的研究
【摘 要】
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由于涉及到多个变量及它们之间复杂的多维分布函数，操作风险的计量一直都是一个比较困难的问题.Copula函数是最近在金融等领域用到的一个统计工具，它能够建立灵活的联合分
【机 构】
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郑州大学商学院
【出 处】
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第二届中国统计学年会
【发表日期】
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2008年10期
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