【摘 要】
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基于逾渗理论和Cont-Bouchaud模型,从投资群体结构的自组织动态演化的角度出发,建立了金融市场微观模型。模型能够生成与真实股价相似的时间序列。模型生成的收益率分布中心
【机 构】
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中国科学技术大学电子科学与技术系 安徽合肥 230026
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基于逾渗理论和Cont-Bouchaud模型,从投资群体结构的自组织动态演化的角度出发,建立了金融市场微观模型。模型能够生成与真实股价相似的时间序列。模型生成的收益率分布中心符合具有尖峰胖尾特征的Levy分布,与实证研究相符。收益率分布的中心峰值即零回复概率与取样时间间隔之间存在幂律关系,幂指数为-0.61,与恒生指数实际情况相近。
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