在经济全球化的社会中,银行所扮演的角色与日常生活息息相关,银行不仅仅有存取款业务,而且有信贷、基金、保险等各类金融业务.信贷业务逐渐成为商业银行的主要经营业务,这与人们日益增长的生活需求密切相关.在年轻人群体中大多数人开始使用信用卡消费,在中年人群体中房贷车贷则是一种潮流,越来越多的企业通过商业贷款完成资金周转等等都预示着信贷对于我们生活至关重要.世界上有许多国家或地区都遭受过银行业危机,为此都付出了惨痛的代价,因此商业银行信贷风险对各国经济影响极大.在信贷过程中,风险发生无处不在,有可能是系统的信息采集方面,也有可能是人为操作方面,各个环节都需要精准的把控,制度完善刻不容缓.在进行信贷决策中,信贷风险是我们面临的一大难题,如何去合理合规降低风险,这是一个重要的研究领域.常见的信贷风险显然离不开操作风险、担保风险和道德风险.进而,合理的预测操作风险、担保风险和道德风险是商业银行信贷风险的重中之重.应用贝叶斯决策理论研究我国商业银行信贷风险问题,为商业银行规避信贷风险决策提供支持.在贝叶斯决策规则的基础上,引入双因素分析、Lee-Carter模型、双组分状态空间模型等探究信贷风险发展趋势,利用迹线图和Gelman-Rubin统计检验其收敛性,进而探究商业银行的信贷风险.主要结论有公式预测得出数据量大于10000的情况下,研究分析结果才能更加准确;Lee-Carter模型有助于分析风险实时变化量,但在考虑过时间贷款方式相关问题,进行了贝叶斯决策规则优化,贝叶斯方法优化后Lee-Carter模型与中国担保风险数据吻合较好,提供了准确的样本内预测;在道德风险需加以强有力的控制,整体社会素质亟待加强,道德风险的增加随时间变化逐渐增大风险发生概率;有效利用贝叶斯后验分布的有利优势,结合决策规则会保留一定的不确定性,与真实结果会有更高的拟合程度,以最直观的方式进行风险分析,增大商业银行信贷风险发展趋势的可信度.尽可能减少企业与商业银行信贷过程中信息不对称现象的发生.在贝叶斯决策规则中研究商业银行的信贷风险,验证贝叶斯决策规则在商业银行信贷方面的适用性,并给出相关的政策、决策建议.