2008年爆发的席卷全球的金融危机使商业银行流动性风险日益受到人们的重视和关注。随着我国金融改革的逐步深入,民营资本的进入使得金融市场的开放程度进一步提高,以及我国商业银行业务规模的不断扩大,这些使得商业银行正面临着日益严重的流动性风险威胁。因此,如何准确的度量商业银行流动性和解决好流动性问题就成为银行业的重要难题之一。长期以来,由于国家的隐性担保,我国的银行体系在风险控制上处在相对有利的位置,所以流动性风险并未引起监管机构和商业银行的足够重视。商业银行存在的意义就在于它能为经济体系提供必要的流动性。一般情况下,商业银行的流动性是不会枯竭的,但是,当流动性出现枯竭时,商业银行也就存在着被挤兑的风险。压力测试作为考察在极端情况下可能发生的风险事件所导致损失的一种方法,能够评估和预测出经济变量对商业银行流动性风险的影响作用。同时,在经济变量发生异常变化时,能够很好地估量出商业银行面对的流动性风险的大小。本文在监管机构和商业银行对流动性风险管理日益重视的背景下,利用压力测试对商业银行流动性风险管理进行了研究。本文首先阐述了其研究背景、研究目的和研究意义、国内外的研究现状,接着又介绍了商业银行流动性风险和压力测试的相关概念,奠定了本文的理论基础。其次,分析了商业银行流动性风险的特征、来源和表现形式等。再次,运用压力测试的方法对A商业银行流动性风险进行了分析,使压力测试的执行过程更加便于理解。在执行压力测试的过程中,本文根据A商业银行的历史数据,选取风险因子,建立压力模型,进行情景冲击,观察A商业银行在压力冲击下的流动性风险状况,找出其风险薄弱点并采取应对措施。最后,结合执行压力测试的结果,提出了完善我国商业银行流动性风险管理和压力测试的建议。