2008年的全球性金融危机让全世界的金融监管机构重新认识到流动性风险所带来的危害,对流动性风险的监管也加强到了一个新的高度。巴塞尔协议Ⅲ应运而生,流动性覆盖率和净稳定资金比率两个新的指标分别对应金融机构的短期和中长期资本流动性,对全球金融机构在流动性风险监管层面提出了新的要求。而我国金融监管当局为了应对新形势下的流动性风险,结合自身国情,也推出了被称之为中国版“巴塞尔Ⅲ”的四大监管工具,积极与国际接轨,加强我国流动性风险管理。本文考察国内的四家大型国有银行和七家上市股份制银行,选取流动性风险监管指标中的存贷比作为因变量来衡量流动性的大小,选取了存款总额占总资产比例、贷款总额占总资产比例、超额存款准备金率、不良贷款率和同业拆借利率为自变量,建立了动态面板数据固定效应变截距模型,得出国有银行和股份制银行的回归方程后,根据事先设定的压力检验场景,对两类银行分别进行压力测试,并最终得出当前我国大型国有银行承受流动性风险的能力要强于中小型股份制银行,大型国有银行只有在面临重度压力时才会出现较强的流动性风险。根据压力测试的结果,文章从四个方面提出了建议包括不断完善金融监管制度,不仅仅学习国外经验,更要结合自身特点;拓展银行资金来源渠道,从单纯的存款依赖向全方面吸收资金转变;建立健全的商业银行经济数据,在大数据时代领先一步及大力推行压力测试等。