中美贸易战尚未停息，新冠疫情又不期而至。在当下这个特殊时期，如何有效应对内外部突发事件的冲击，守住不发生系统性金融风险的底线显得尤为重要。在这个充满不确定性的时代，防范金融风险，保障金融安全，是国家繁荣与发展的战略任务。因此，系统性金融风险的相关研究对于实施风险监管，保障经济金融稳定具有重要的现实意义。
　　本文在综述基于复杂网络的系统性金融风险研究基础上，对金融系统结构与系统性金融风险传染的关系进行研究，分析金融系统结构对于系统性金融风险的影响。鉴于金融系统结构对于系统性金融风险传染的重要性，本文将金融系统结构特征引入系统性金融风险，采用金融机构自身风险属性与网络结构特征相结合的方式表示系统性金融风险，并依据此思路展开研究分析。具体包括：由于各国均不公开银行间双边交易数据，本文首先使用Cimini等(2015)的方法模拟出2015年第一季度至2018第三季度美国银行市场网络结构；接着本文将表示银行自身风险属性的13个指标与模拟得到的网络结构输入DySAT模型，将每家银行的系统性金融风险转化为一个高维向量；然后以2018年第三季度为例，使用隔离森林模型对美国银行间市场内所有的银行进行异常检测，分析了异常银行的分布、被标记为“正常”与“异常”两组银行的同业资产与银行节点的度分布；最后，应用局部异常因子模型对美国4大行与4家小银行在2015年第三季度至2018年第三季度这个时间段内的系统性金融风险进行异常检测，分析了各个时期银行的系统性金融风险异常情况，以及不同类型的银行的系统性金融风险变化情况。
　　基于以上分析，本文主要得到以下结论：(1)大型银行的系统性金融风险仍然较高。(2)金融系统的营业环境对银行系统性金融风险的影响大于银行自身因素的影响。(3)营收与盈利不能完全反映银行的风险状况。(4)小银行对金融系统环境的变化感知更强。结合实证分析结果，本文提出了以下几点政策建议：(1)继续加强系统性重要银行监管，分散大银行的风险。(2)实时跟踪金融系统变化，及时出台相应措施，保持金融系统稳定。(3)丰富风险监控体系，排查潜在风险。(4)加强小银行保护。