【摘 要】
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本文对我国商业银行市场风险管理进行了研究。文章分为四个部分： 第一章介绍了利率风险的种类及其来源或成因； 第二章介绍了利率敏感性缺口的定义及计算方法，介绍了利率敏
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本文对我国商业银行市场风险管理进行了研究。文章分为四个部分：
第一章介绍了利率风险的种类及其来源或成因；
第二章介绍了利率敏感性缺口的定义及计算方法，介绍了利率敏感性缺口管理的方法及其局限性。
第三章阐述了久期、修正久期及Fisher-weil久期的定义及计算方法，介绍了久期缺口的计算及久期缺口管理方法，讨论了久期模型在我国应用的适用性和局限性。
第四章介绍了 VaR 值起源和概念，阐述了VaR值的三种不同的计算方法并比较了各自的优缺点，讨论了事后检验的必要性及方法，用历史模拟法对2004-2006年三年的金融债市场收益率数据进行了实证研究，并提出了完善商业银行市场风险管理体系的政策建议。
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