【摘 要】
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自回归模型的统计推断问题是当今统计学研究的热点问题之一,在金融建模和计量经济学中有着广泛的应用,本文的重点是基于经验似然方法对自回归模型进行统计诊断。首先给出自回
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自回归模型的统计推断问题是当今统计学研究的热点问题之一,在金融建模和计量经济学中有着广泛的应用,本文的重点是基于经验似然方法对自回归模型进行统计诊断。首先给出自回归模型的广义估计方程,然后利用极大经验似然方法对模型参数进行估计;其次,利用数据删除分析方法,在经验似然的基础上,给出自回归模型的经验C00k距离,经验似然距离两种诊断统计量和两种影响度量;最后通过随机模拟试验和实证分析来检验上述统计量的有效性。
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