【摘 要】
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本文分析了风险的本质以及投资组合理论的形成与发展,并系统分析了基于效用函数的风险度量模型、均值-方差模型、β值理论及下偏矩度量理论在投资组合中的优点及不足。与这些
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本文分析了风险的本质以及投资组合理论的形成与发展,并系统分析了基于效用函数的风险度量模型、均值-方差模型、β值理论及下偏矩度量理论在投资组合中的优点及不足。与这些理论模型相比,基于VaR的投资组合模型能够准确计算处于风险中的价值,但利用VaR研究投资组合时,其缺陷在于VaR不满足一致性原理。而CVaR具有VaR模型的优点,同时又满足一致性风险度量标准,并且利用CVaR可将所有优化问题转化为线性规划。为此,本文利用CVaR研究了证券投资组合问题,并给出证券投资组合优化的实证分析。实证结果表明,利用CVaR能够较好的控制风险。
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