在一个由家庭、公司、政府和国外部门构成的经济中,公司是经济运行的重要核心单元。对公司金融系统的研究,有着重要的理论和实际应用价值。然而,公司金融系统会表现出一些传统金融理论难以解释的如杠杆效应、动量效应、共振和崩盘等复杂动力学现象和效应。因此,我们引入统计物理与复杂系统的思想,深入对公司金融系统中公司的财务竞争和其市场股票价格的复杂动力学行为开展金融物理和贝叶斯分析研究。基于拟提议的随机捕食-被捕食模型和修正的Heston模型,本文进一步构建了描述公司财务竞争和其市场股票价格变化的动力学模型。结合国内金融市场公司财务数据、市场价格数据和沪深300数据等,我们对拟提议的模型给出了贝叶斯和梯形积分参数估计方法,比较了拟提议模型和实际公司金融数据,发现模型和实际特征吻合的较好。本论文通过随机模拟和实证比较,从复杂公司金融系统中公司内部财务和其市场股价两个层面,进一步深入探讨了复杂公司金融系统中的相干共振和逃逸现象。首先,在第一部分研究中,我们引入金融物理的峰间间隔变异系数（CV）和特征关联时间（CCT）分析了公司金融中的相干共振的动力学现象。（1）从公司内部财务角度,我们基于随机捕食-被捕食模型,提出了公司的债权人-生产者的随机公司财务竞争模型。基于模型的随机模拟和实证数据,我们观察到噪声峰值死亡、相干共振、反相干共振现象、共振增强和抑制的临界现象等复杂动力学行为。并实证比较A股财务与提议模型,可以发现拟提议的财务竞争模型与我国企业的实际财务数据吻合较好。（2）从上市股价角度,我们引入Heston模型测度了股票市场收益与波动,探讨了股市收益与波动的相干共振现象。基于沪深300指数数据、结合贝叶斯方法和已实现波动率,我们提出了拟提议模型的贝叶斯参数估计方法。基于估计参数的随机模拟,在股票市场中,我们也可以观察相干共振、反相干共振现象和临界现象等复杂动力学行为,发现相干共振行为与股票市场有效性有较强的关联性。其次,在第二部分研究中,我们研究了公司金融中的逃逸现象,进一步讨论了系统稳定性。（1）从公司内部财务角度,考虑多噪声影响,建立了双随机的公司财务竞争模型,引入了逃逸时间来衡量公司财务的稳定性及公司的生命周期。基于贝叶斯估计参数的随机模拟,我们可以观察到噪声增强稳定性现象。存在最优的初始值、系统参数和噪声强度使得系统稳定性最大。这暗示了,存在最优的公司初始财务状况、运营能力和系统风险强度使得公司的生存能力最大。（2）从上市股价角度,我们基于延迟Heston模型,基于逃逸行为,分析了信息时间延迟对羊群行为的影响。我们提出了延迟Heston模型的贝叶斯方法,结合沪深300指数数据,我们估计了模型的贝叶斯参数。基于贝叶斯参数估计结果,仿真模拟了市场价格收益和波动演化,提出了正收益和负收益平均停留时间的绝对偏差用来测度了金融市场的羊群行为。可以观察到信息时间延迟抑制羊群行为的特性。