电力市场环境下,负荷和电价的波动、可再生电源的随机出力、网络拓扑结构的变化、系统运行方式的调整等大量不确定因素为发电商的运营收益增加了不同程度的风险。为了帮助发电商准确评估自身风险并以此制定合适的报价策略及机组发电计划,提出了基于vine-Copula理论的发电商损益风险价值(Value at Risk,VaR)评估模型。首先,基于交流潮流,建立了电网日前动态经济调度最优潮流模型,用以计算节点边际电价(locational marginal price,LMP);随后,引入pair-Copula理论构建了多个发电商损益函数的高维vine-Copula相依结构;最后,通过VaR的定义求出不同置信度下发电运营组合风险的VaR值。基于IEEE39节点系统的算例验证了所提模型和方法的有效性。作为电力市场化改革的核心问题之一,迭代竞价机制可以促进发电商经济、合理地上报电价、组织生产,同时能赋予购买者议价的能力,促使电力市场协调高效运作。但目前迭代竞价方法主要采用按报价或统一边际出清价支付,此两种都无促使发电商按真实成本报价的激励相容特性,发电商具有报高价倾向。并且,现有机制大多迭代次数过多而难以应用。为此,提出一种基于目标级联分析理论的节点边际电价结算方式下的发电市场迭代竞价模型。它将发电商与独立系统运营商作为不同的利益主体,分别以生产效益最优和购电成本最小为目标,通过发电功率进行联络实现两个优化模型的解耦与并行求解。该模型考虑了网络约束的影响,能有效激励发电商上报其真实成本,有利于社会资源的优化配置。基于IEEE39节点系统和IEEE118节点系统的算例表明,分析目标级联法应用于完全竞争的发电市场迭代竞价机制是可行的,且收敛性和计算效率都能满足要求。