程序化交易作为量化投资的主体,在海外已有30多年的发展历史,其投资业绩稳定,市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者的认可。目前,在国外程序化交易在总交易量中的占比接近30%,而国内不到10%。近年,程序化交易逐渐被国内投资者采用并取得了相对稳定的收益,很多期货公司都陆续推出各种程序化交易平台,参与程序化交易的机构及个人投资者数量逐渐增多,未来程序化交易在国内市场前景广阔。程序化交易利用强大的计算机功能,对历史数据进行高度拟合,优化策略及参数,找到适应各种品种的最优策略模型,并在实战中得到有效验证和完善,为实际投资提供一整套从策略设计、参数优化到实际应用的系统流程。在期货投资决策中,程序化交易对开平仓信号、止损止盈、资金管理、风险控制等皆进行量化控制。同时,在执行力和执行效率方面,程序化交易相对于人为主观操作更具有无可比拟的优势。本文以均线为基础,结合传统的趋势理论,利用计算机强大功能,对通用趋势模型进行对比分析,找到最优的趋势性策略设计思路。本文将对策略设计思路、参数调整、效果检测进行着重分析,找到不同策略对交易品种的适应性,让投资者更好的理解如何将成熟的交易逻辑转化为机器语言,形成计算机可自动执行的交易策略,辅助投资者更加科学的进行投资。文中将采用理论综述、规范研究、对比分析相结合的方法对趋势策略的设计进行研究和探讨。文中的趋势策略将以基本的趋势理论、均线理论作为基础,在此基础上进一步对指标参数和风控策略(止损、止盈、仓位管理)等进行测试和对比,拟找到较稳定的趋势策略。同时将以上市时间超过3年以上的期货品种作为测试对象,保证样本数据的充分性和说服力。