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本文考虑了在Black-Scholes金融市场环境与CRP组合投资策略下的连续时间Telser的安全第一模型的组合最优化问题.本文通过分解可行解集将模型转化为双层最优化问题的方法得到了最优策略与有效边界的显式表达式,在文章的最后用了一个数值例子给出由这个模型所得到的结论的一些经济含义及其应用.
Telser的安全第一准则下的最优CRP组合投资策略
【摘 要】
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本文考虑了在Black-Scholes金融市场环境与CRP组合投资策略下的连续时间Telser的安全第一模型的组合最优化问题.本文通过分解可行解集将模型转化为双层最优化问题的方法得到
【出 处】
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兰州大学
【发表日期】
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2012年期
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