基于对数正态分布的非线性不确定分布鲁棒概率约束优化问题

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本文研究的是一类基于对数正态分布函数的非线性不确定分布鲁棒概率约束优化问题的求解方法.在实际应用中,有许多随机变量服从对数正态分布,如绝缘材料的寿命,设备故障的维修时间等.因此,该类问题在概率约束优化问题的研究中是有必要的.考虑形如Pδμ[f(x,δ)≥α]≥p,的概率约束,其中p∈(0,1).约束函数f(x,δ)≥α中,x是决策变量,α∈R是目标值,δ是服从分布μ的不确定参数.对于约束函数是线性的或确定的概率约束优化问题的求解方法有很多,而在实际应用中往往约束函数关于参数是非线性不确定的.文章主要从三方面展开讨论.首先给出研究所需基础知识,为后文推理证明做准备.其次,我们将基于对数正态分布的非线性不确定分布鲁棒概率约束优化问题等价于一个鲁棒约束优化问题.并证明等价的鲁棒约束优化问题是多项式时间可解的.最后,我们建立一个可处理的概率包络模型.并将该概率包络约束等价于一个综合鲁棒约束,证明其多项式时间可解.这篇文章的结论为求解基于对数正态分布的非线性不确定分布鲁棒概率约束优化问题提供了一种有效方法.
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