论文部分内容阅读
本文将在经典的离散时间风险模型的基础上讨论两个推广的离散时间风险模型.在第一个模式中,假设在每个不同时间段里收取的保费是相互独立且同分布的随机变量;在第二个模型中,假设在每个不同时间段里收取的保费服从一有限状态空间的马氏链.同时引入注资策略,保证公司永不破产.在这两个模型中,任意时间段里索赔发生的概率与对应时间段里收到的保费相关,我们考虑红利最优支付问题.通过对值函数进行变换,再利用压缩映射定理,我们获得了最优红利支付策略的一些性质和高效算法.我们也提供一些数值计算实例,计算结果与理论推导结论相一致.