一族新的非线性ARMA模型的平稳性与可逆性

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本文介绍了一族新的非线性时间序列模型,并对其概率性质进行分析。首先,对模型的平稳性进行研究,得到了存在唯一的因果、遍历(严)平稳解的充分条件;其次,分析模型的矩结构,导出了关于二阶矩与三阶矩的Yule-Walker差分方程组,这些方程组用于模型识别的目的;再次,对模型的可逆性展开讨论,得到了可逆性的充分条件;最后,对非参数分量降维得到的特殊模型进行分析,给出了这些模型存在唯一的因果、遍历的(严)平稳解的充分条件。
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