具有异方差的线性回归模型的统计诊断

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统计珍断具有强烈的应用背景、新颖的统计思想、广泛的研究内容和丰富的实际成果。“诊断”的基本思想是构造一个统计量,然后观察数据集中各个数据点对所构造的统计量的影响。Cook & weisberg(1983)提出了利用Score检验统计量诊断模型中的异方差,另外,利用这一统计量,Tsai(1986)讨论了具有一阶自相关模型的异方差和相关性的检验。但是这些研究都是基于方差齐性的条件下,本文在异方差的条件下系统地对线性回归模型进行统计诊断的研究,并通过实例分析说明了方法的可行性和实用性。 文中首先建立了具有异方差的数据删除模型和均值漂移模型并对二者进行统计诊断,得出了在异方差的条件下二者的等价性理论。其次建立了具有AR(1)误差结构的均值漂移模型并对该模型进行统计诊断,证明了该模型与具有AR(1)误差的数据删除模型之间不具有等价性。 文章最后通过模拟计算来说明统计诊断量的有效性。 综上所述,本文比较深入系统地对具有异方差和AR(1)误差结构的线性回归模型进行了异常点的检验。对上述各种检验,本文得到了一系列Score检验统计量,大量的数值实例和随机模拟结果表明,这些检验统计量是很有效的。
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