未决赔款准备金是非寿险准备金最关键的一部分,其评估的优劣与非寿险公司的经营状况有直接的关系,一直以来都受到保险监管部门和非寿险公司的重点关注。随着精算技术在保险业的普及与发展,目前对未决赔款准备金预测分布及波动性度量已成为一个新的研究方向。未决赔款准备金评估的确定性方法虽然研究较为成熟,但无法获得波动性度量。准备金评估的随机性方法已在国内保险业得到认可和应用,随机性方法对准备金负债评估的准确性和充足性有着重要的参考价值,为其波动性度量和区间估计等方面提供重要的理论基础。本文首先提出了基于插值法的正态改进Bootstrap法的案均赔款法。运用插值法将流量三角形中的原始样本进行扩充,将正态改进的Bootstrap法运用到案均赔款法中,使传统的确定性评估方法转换为随机性方法。通过算例实证,验证了基于插值法的正态改进的Bootstrap法比基于传统的Bootstrap法的案均赔款法评估效果更精确,并获得了未决赔款准备金的预测分布。其次,提出了基于蒙特卡洛法的随机性准备金进展法。假设流量三角形数据服从过度分散泊松分布,将蒙特卡洛法应用到准备金进展法中,使确定性准备金进展法转化为随机性方法。运用蒙特卡洛法对赔款数据随机模拟,获得了未决赔款准备金的预测分布以及预测均方误差。最后,提出了基于蒙特卡洛法的对数正态模型,在未决赔款准备金评估的对数正态模型中应用蒙特卡洛法,获得了未决赔款准备金的预测分布。