2013年我国爆发的钱荒事件,对我国的银行业产生了巨大影响,“钱荒”事件全面爆发后,沪深股市纷纷暴跌,整个市场的恐慌情绪以多米诺骨牌效应逐渐蔓延。此次危机事件不仅对商业银行造成了巨大影响,甚至波及到了股市、债市乃至实体经济。探索“钱荒”事件对银行业稳健运行的影响,如何测度此次危机事件对银行业的影响,测度其所带来的银行间的风险溢出效应就显得尤为重要。综合国内外的文献来看,对系统性风险溢出效应的测度大多都集中于单个机构对整体行业的风险溢出效应分析,研究不同类型银行间尤其是针对“钱荒”事件所造成的系统性风险溢出的分析尚不多见。本文在理清银行系统性风险溢出效应的基础上,对银行间系统性风险溢出的特征机理以及传导机制进行了相关分析,并对“钱荒”事件期间我国银行业系统性风险的溢出效应进行了实证测度。本文结合GARCH-Copula-CoVaR模型,在充分测度ARCH效应的基础上,修正了CoVaR模型在测度银行系统性风险溢出上的缺陷,针对“钱荒”事件,选取了国内16家上市银行2011年6月1日到2020年6月1日的每日收盘价数据,并将其细分为大型国有银行、股份制商业银行和城市商业银行三类,利用GARCH-Copula-CoVaR模型,研究“钱荒”事件前中后期,股份制商业银行和区域性城市商业银行对国有商业银行的风险溢出效应。实证结果表明,钱荒前、中、后期,股份制商业银行和城市商业银行相比于大型国有银行来说,其自身面临的风险相对较大,相对来说,国有银行的发展较为稳健,自身所面临的风险较小。从整体来看,钱荒事件加剧了股份制银行和城商银行的潜在风险,增加了其发生风险的可能性。从对国有银行的风险溢出效应来说,钱荒事件显著增加了股份制银行和城商银行对国有银行的风险溢出效应,其中股份制银行相比于城商银行来说,在钱荒中期的风险溢出效应更大,风险贡献度更高。据此,为了维护整个金融系统的稳定,防止系统性风险的发生,本文建议加强银行自身的内部控制监管力度,加快建立有针对性的风险管理机制,动态有效的识别系统性重要银行,增强风险监管的国际化合作。