本文运用事件研究的方法通过实证研究,分析了我国证券市场是否存在内幕交易,及其对我国证券市场波动性的影响程度。本文试图通过选取大样本、低噪音的数据,并通过更为准确的模型设计,进而对我国证券市场的内幕交易问题得出更为精确的实证分析结论,并为相关机构提供一些有价值的意见和建议。第1章引言部分主要介绍了本文的研究背景及意义、研究的方法、研究的内容和创新点。第2章对内幕交易理论及国内外文献做综述。介绍了规制内幕交易的理论基础及学者们的争议,并阐述了国内外的研究现状。第3章首先介绍了事件研究法的原理及具体步骤。然后对我国沪、深两市A、B股相关股票进行了实证检验。第4章对我国证券市场内幕交易产生的原因进行分析并提出政策建议。第5章是结论部分,阐述了本文的分析结果并指出本文存在的不足之处。