【摘 要】
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全球金融系统之间的关联性越来越强,金融市场中共同风险敞口下的传染问题受到越来越多学者的关注。本文以开放式股票型共同基金为研究对象,根据其持股状况构造网络模型,使用
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全球金融系统之间的关联性越来越强,金融市场中共同风险敞口下的传染问题受到越来越多学者的关注。本文以开放式股票型共同基金为研究对象,根据其持股状况构造网络模型,使用只采用节点法、采用两步节点法、与考虑了所持有股票信息共三种不同的权重构造方式,并利用持股网络和共同基金资金流构造不同的脆弱性指标,分析不同的脆弱性指标与下一个季度的投资组合的回报率的关系,并比较不同指标的效果。在不考虑持有股票特性的脆弱性构造方式下,只在网络遭受重大冲击的情况下才呈现出较为显著的回归结果;引入两步节点法时,得出相同的结论,同时改善后的脆弱性指标效果更好。考虑共同基金持有股票的信息后构造的脆弱性指标,其适用性更加广泛,在大多数情况下与下季度的回报率的回归结果均显著,效果更好。
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