【摘 要】
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利率影响着经济活动的方方面面,针对利率期限结构的研究也层出不穷。利率分为短期利率和长期利率,本文选取短期利率作为研究对象,在前人的研究基础上稍作探讨。本文有四章。
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利率影响着经济活动的方方面面,针对利率期限结构的研究也层出不穷。利率分为短期利率和长期利率,本文选取短期利率作为研究对象,在前人的研究基础上稍作探讨。本文有四章。前两章是文章的基础,后两章是文章的重点。第一章主要介绍了研究背景和利率理论,重点介绍了金融利率理论中的期限结构理论。第二章主要介绍了研究所要具备的数学知识,如鞅论和随机积分。第三章详细介绍了 CIR模型,推导了零息债券价格公式。第四章介绍了单因子CIR模型在中国市场的应用,选取上海银行间同业拆放利率(Shibor)作为研究对象,利用历史数据对模型进行参数估计,并使用蒙特卡洛方法对未来利率走势进行模拟。
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