作为金融中介的中国商业银行在整个中国的金融体系中处于核心地位，它在促进社会资金融通，合理分配社会资金，寻找资金供给和需求者以及确定资金价格等方面发挥着举足轻重的作用。当前中国商业银行的主要经营模式仍以吸收存款和发放贷款为主，贷款目前仍是社会企业和个人的主要融资渠道。贷款定价不但成为了中国商业银行的主要收入来源，同时也决定了社会企业、个人的融资成本。因此，贷款定价行为的变化将对银行自身经营、企业经营，以及整个金融体系资金分配以及流动性产生重要的影响，因此，研究贷款定价行为的影响因素也变得至关重要。随着中国金融市场的逐步开放，金融产品的多元化，政府规制行为由直接规制逐步向间接规制转变以及银行逐步追求自身盈利能力的提升，优化管理工具和流程，完善贷款定价机制等，中国商业银行贷款定价逐步由政府单方面决定向由市场、政府、企业三方面均对其产生影响而转变。因此，研究商业银行最优贷款定价行为标准，以及分析中国商业银行贷款定价行为的影响因素，并指出中国商业银行贷款定价行为的改革思路，对优化社会资源配置,提高社会效率有着重要的作用。　　目前对银行贷款定价行为的理论多集中在贷款定价的方法上，并且缺乏系统的研究，本文将弥补这一不足，通过对斯蒂格利茨的最优贷款定价理论进行扩展，并将新产业组织理论运用到其中，构建出贷款定价行为理论的系统性框架。此外，目前对中国商业银行贷款定价行为影响因素的研究较少，本文将弥补这一不足，通过理论研究和实证研究相结合，指出中国商业银行贷款定价行为的影响因素。第三，目前对银行贷款定价行为的目标、对策以及如何实现少有研究，本文将弥补这一不足，通过理论分析来构建银行贷款定价行为的目标，并通过对贷款定价行为影响因素的分析来提出实现贷款定价行为目标的对策以及解决如何实现的问题。　　在对中国商业银行贷款定价行为及其影响因素研究时，将采用理论分析和实证分析相结合的分析方式，在理论分析方面，将运用新产业组织理论、斯蒂格利茨最优贷款定价理论、宏观经济学理论以及货币银行学理论等理论知识进行分析;在实证分析方面，将运用多元线性回归分析、历史数据比较分析、美国和德国商业银行贷款定价经验等。通过理论和实证相结合，来实现本文的分析目的。　　本文整体架构安排上将有明确的逻辑主线，本文研究的内容是中国商业银行贷款定价行为及其影响因素，首先将通过对斯蒂格利茨的最优贷款定价理论和模型进行扩展，并运用新产业组织理论，得出一般化的商业银行最优贷款定价模型，即对贷款实行信贷配给制度，并且贷款定价要在零经济利润处以满足社会效率的最优，并指出市场环境、政府规制、银行自身三方面对商业银行最优贷款定价行为的影响，并且这三方面通过对贷款定价构成要素中贷款的资金成本、风险成本、资本成本以及经营成本的影响，进而对商业银行贷款定价产生影响。其次，本文将根据最优贷款定价行为进一步分析中国商业银行贷款定价行为存在的问题及原因，并在此基础上，深入分析中国商业银行贷款定价行为的影响因素。第三，在此基础上，本文将通过对部分中国商业银行贷款定价影响因素进行实证分析，来明确中国商业银行贷款定价行为的影响因素。第四，本文将对美国和德国商业银行贷款定价行为与中国商业银行贷款定价行为进行比较分析，找出美国和德国商业银行贷款定价行为值得中国借鉴的地方及存在的不足。第五，本文将根据前述分析，指出中国商业银行在贷款定价行为方面的改革思路，通过有针对性的改革使得中国商业银行贷款定价行为达到最优贷款定价行为标准。　　第2章，本文将斯蒂格利茨的最优贷款定价理论进行扩展，斯蒂格利茨理论主要是指在信息不对称下，银行更倾向将贷款发放给能提供更高利率的借款人，但由于“道德风险”的存在，借款人将追求高风险项目，进而违约风险增大，受信息不对称的影响，竞争市场中的银行无法实现预期收益的最大化，信贷市场不能出清，并进一步提出信贷配给在实现银行贷款收益最大化方面的积极作用。本文以此为基础，并充分运用新产业组织理论，指出信息不对称条件下，信贷市场存在非均衡，因此银行收益难以达到最大化，另一方面，信息不对称会导致信贷市场的低效率或无效率，最优贷款定价就是实现信贷市场的均衡状态和效率最大化。因此，本文创新的提出了银行最优贷款定价理论，即商业银行贷款定价的标准:一是对贷款引入信贷配给制度;二是贷款定价在零经济利润处，即贷款定价能够完全补偿银行的资金成本、资本成本、经营成本以及风险成本，这样才会提高社会效率，减少社会福利净损失;三是金融市场完全开放，银行依据金融市场的资金价格来确定其资金成本;四是政府通过对银行的进入和退出市场、质量和财务会计等方面进行规制，来减弱因银行不能完全掌握贷款人信息而对银行产生的消极影响，并通过规制行为来提升银行的抗风险能力;五是银行自身应通过提高风险管理水平来识别贷款人潜在风险，减弱信息不对称对其的影响，并提升自身经营水来优化贷款定价，提升银行经营能力。　　第3章，根据最优贷款定价标准理论，分析中国商业银行贷款定价行为存在的问题，主要问题有:一是受存、贷款价格规制的影响，金融市场完全市场化的利率很难形成，进一步扭曲了银行资金成本的确定，中国商业银行很难依靠市场利率来作为其贷款定价中资金成本的计量依据，最优贷款定价标准难以达到。二是存在较为严格的规制，最直接的表现为中国人民银行对贷款定价的价格和数量方面的规制，即对贷款利率设定了下限，并且对中国商业银行的信贷规模有所控制。三是对于商业银行自身而言，定价能力的欠缺也使得其自身在选择客户和提升银行绩效方面存在不足。　　进一步地对中国商业银行贷款定价行为影响因素进行分析，以期通过影响因素分析，找出深层次的制约最优贷款定价标准的原因。在对中国商业银行贷款定价行为的影响因素进行分析时，将影响因素分为市场环境影响因素、政府规制影响因素以及银行自身行为影响因素三大类，对于市场环境影响因素而言，中国商业银行贷款价格的上限是完全放开的，上限将由资金的供给和需求方相互作用来决定，市场上资金的流动性成为了贷款定价上限的主要影响因素，市场上对流动性的一个主要的衡量指标是市场利率，此外宏观经济增速、通货膨胀率等也对其有一定影响;对于政府影响因素而言，目前对商业银行贷款定价有影响的规制机构主要是中国的人民银行和银行业监督管理委员会，人民银行是中国货币政策的制定机构，因此在对商业银行进行规制时，更倾向于从经济增长、通货膨胀以及就业情况来整体考虑对商业银行的规制，其在贷款利率下限、信贷规模、准备金率、流动性指标方面的规制行为对商业银行贷款定价产生了一定的影响;而银监会是中国商业银行的监督机构，其管理目标更倾向于保证中国商业银行的安全、稳健运营，因此其在资本充足率、拨备率、贷款评级等方面的规制行为对商业银行贷款定价产生了一定影响。对于银行自身行为影响因素而言，主要是企业经营过程中产生的成本即经营成本以及企业放贷行为下的风险成本。通过理论和数据、图表相结合的分析方法，分析出了GDP增速、CPI、市场利率、存贷款基准利率、资本充足率、拨备率、经营成本、杠杆率、存贷比、巴塞尔资本协议实施等一系列因素对贷款定价行为的影响。　　第4章，通过实证分析来验证第3章的分析结果，并找出目前影响中国商业银行贷款定价行为的主要因素。通过对交通银行、深圳发展银行和宁波银行这3家银行的历史数据进行实证分析，本文找出了目前影响中国商业银行贷款定价行为的主要影响因素有拨备率、贷款基准利率、经营成本、存款定价、GDP增速、信贷增速等，进一步印证了市场环境、政府规制以及银行自身三方面对贷款定价行为的影响，并通过贷款定价的风险成本、经营成本、资金成本作用到中国商业银行贷款定价行为上，并指出目前中国商业银行尚未将资本成本纳入到贷款定价成本范畴，离实现最优贷款定价标准有一定距离。　　第5章，引入美国和德国商业银行贷款定价行为和中国商业银行贷款定价行为的比较分析，旨在为中国如何实现最优贷款定价行为提供参考。美国是市场主导型的贷款定价模式，并伴有政府规制。市场环境方面，美国贷款定价基本上是由市场上资金的供求方来决定，一级市场是贷款发放市场，二级市场是贷款交易市场，整体上有多样化的金融产品和较高的流动性;在政府规制方面，大型商业银行实施巴塞尔新资本协议，其他方面限制较少;对于银行自身而已，很早便重视贷款定价管理，70年代起引入RAROC、EVA等贷款定价方法，将贷款定价和经营、资本等联系起来，具有较高的贷款定价水平。德国金融市场也较为开放，其贷款定价同样受到巴塞尔资本协议的影响，政府对贷款定价多以间接规制为主;对于德国商业银行而言，其主要采取成本加成法进行定价，其在定价方面也未考虑资本成本的影响。　　第6章，通过影响中国商业银行贷款定价行为的原因分析以及借鉴国外先进经验，提出了优化中国商业银行贷款定价行为的具体思路。一是市场环境方面，增强市场流动性，逐步建立自主定价机制，优化金融市场的产品结构，实现产品多样化，减少对贷款的依赖程度。二是在政府规制方面，提高市场化程度，推进利率市场化进程，在价格和数量方面弱化规制，而突出对银行安全、稳健运行方面的规制，即推动巴塞尔新资本协议的实施。三是中国商业银行自身加强定价管理，引入RAROC贷款定价管理工具，将贷款定价与信贷结构、银行经营、资本管理、资金定价等相结合。最终实现中国商业银行最优贷款定价标准。　　本文的创新点主要体现在如下几个方面:　　一是拓展了传统SCP分析范式的研究思路。目前对中国商业银行贷款定价行为的研究主要集中在两方面:一是对贷款定价工具和模型的研究;二是运用传统产业组织理论对贷款定价行为进行研究，传统的SCP分析范式按照市场结构→市场行为→市场绩效的分析范式开展，本文充分考虑到中国商业银行在贷款定价方面的特殊性，并对该理论进一步拓展，强调市场环境、政府规制以及银行自身三者对中国商业银行贷款定价行为的作用，并根据本文所确立的最优贷款定价理论，将市场环境、政府规制以及银行自身三者对中国商业银行贷款定价行为的影响，进一步分解到贷款定价构成要素，即资本成本、资金成本、风险成本和经营成本中，形成了新的对企业价格行为的分析逻辑。　　二是将斯蒂格利茨的信息不对称下的最优贷款定价理论进行扩展，提出了竞争条件下银行最优贷款定价行为:一是引入信贷配给制度;二是为实现社会效率最优，应使其在零经济利润处，即贷款定价等于风险成本、资金成本、资本成本、经营成本之和。在信息不对称条件下，实现效率最优的贷款定价行为，应在其满足零经济利润基础上，将金融市场完全开放，政府在银行的进入和退出市场、质量和财务会计等方面进行规制，银行自身通过提高风险管理水平来识别贷款人潜在风险等作为约束条件，来达到商业银行贷款定价行为的最优。　　三是区别于已有文献，本文运用比较分析法，对美国和德国商业银行贷款定价行为和中国商业银行进行了比较，指出了美国和德国商业银行贷款定价行为中值得借鉴的地方和存在的不足，并进一步提出中国应从市场环境、政府规制以及银行自身三方面来优化中国商业银行的贷款定价行为。　　四是本文在分析中国商业银行贷款定价行为影响因素时，开创性地运用理论分析和实证分析相结合的形式，并且通过模型构建，分析了存、贷款基准利率、同业拆放利率、CPI、GDP增速、信贷规模增速、银行经营成本、拨备率、存贷比、拨备覆盖率、资本充足率等对中国商业银行贷款定价行为的影响，并通过实证分析验证了理论分析的正确性。　　本文的不足之处:一是受制于中国上市商业银行的历史数据，本文在数据积累上存在一定的欠缺;二是受制于篇幅限制，本文在研究商业银行贷款定价行为及其影响因素时，未将合同、担保方式等对贷款定价的影响进行描述，本文存在上述不足之处，有待后续开展研究。