商业银行是我国金融机构的重要组成部分,其经营水平直接关系到整个国民经济的健康运行。对我国的商业银行而言,银行的获利水平在很大程度上依赖于贷款业务,而准确的贷款定价可以很好的提升贷款的质量以及银行的盈利水平,因此本文主要从贷款定价的角度来研究商业银行的贷款问题。目前国外的商业银行贷款定价方法已经由传统的贷款定价方法(如成本加成法、价格领导法、客户盈利分析方法等)发展到了现代的贷款定价方法,这些现代的贷款定价方法是建立在坚实的现代金融理论基础之上的(如资本资产定价模型、期权定价模型、VaR和RAROC理论等)。同时随着现代信用风险度量模型的建立和完善,商业银行贷款定价模型经历了由主观到客观,由定性分析到定量分析的转变,人们对贷款定价问题有了更深刻的认识。由于我国经济环境和商业银行自身条件的限制,使得国外这些现代贷款定价模型很难直接在我国加以应用,基于这种原因,本文根据我国商业银行的特点,提出了一种适合我国国情的互动式贷款定价模型。在互动式贷款定价模型的构造过程中,本文主要从以下几个方面进行探索创新,首先,该模型强调了银行贷款中各种要素与定价的相互影响和互动关系,使得该模型能够在充分考虑到我国目前的宏观经济环境和政策因素以及贷款的供求关系、期限、风险等因素的情况下,来制定贷款利率。其次,在模型的构造过程中,本文试图找到一种合适的贷款基准利率,并以此利率为参照物来考察各种不同贷款期限、风险的度量方法。最后,模型还给出了一个比较可行的信贷风险度量方法,并通过这种手段使该模型能够较好的解决我国商业银行的贷款定价问题。文章最后给出了互动式贷款定价模型的操作流程,并结合案例分析为我国商业银行进行更为合理的贷款定价提出一些政策建议。但本文对我国商业银行贷款定价模型的研究仅仅提供了一种方法,这种方法还有许多不足之处有待进一步研究和改进。