随着央行在2012年6月8日宣布“金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍”，我国的利率市场化进程又向前迈进一步。在利率市场化逐步深化的当前，商业银行面临着复杂的局面。一方面，利率市场化使得商业银行面临更多的利率波动风险，如何将利率风险量化，并通过合理的方式进行控制管理对商业银行来说是新背景下的重要任务。另一方面，利率市场化在短期内会使得利差收窄，商业银行利润下降，怎样通过合理的利率定价缓解利差收窄压力，并尽可能不流失客户资源以实现银行业务的平稳转型与过渡也是重要议题之一。　　 本文选取商业的贷款利率定价作为研究对象。首先，分别在RAROC模型与OAS模型的框架下讨论了贷款利率定价应当如何进行，并基于案例对这两个模型做了相应的贷款定价演示。在此基础上，本文尝试将两个模型结合并提出了OAS修正后的RAROC模型。其中，RAROC模型将着重于对贷款的风险补偿定价，而OAS模型则着重于对贷款的隐含期权进行定价，从而得到一个对长期、高额贷款更准确、全面的定价体系。最后，本文针对我国商业银行贷款利率定价目前存在的问题提出了提高定价能力、构建相关数据库以及推进全面的风险管理的建议。