随着金融市场的开放,利率市场化已经成为我国金融市场改革的主要内容。在日益开放的金融环境和同业竞争形势下,国内商业银行对其竞争能力和盈利能力提出了更高的要求。特别是在具有巨大开发潜力的个人贷款领域,各商业银行围绕创新业务品种,提升风险管理水平和盈利水平展开了不懈的探索。如何在利率市场化条件下,对个人贷款进行科学定价,既能有效控制风险,又能提高收益,扩大市场份额,成为其中的关键问题,这也正是本文所研究的问题。首先,本文在肯定了进行个人贷款定价研究的重要意义的基础上,在理论层面对贷款定价的相关内容进行了探讨,回顾了国内外在个人贷款定价方面的发展历程及相关研究。其次,对我国商业行个人贷款定价的现状进行了分析,进而分析了影响我国商业银行个人贷款定价的宏观因素与微观因素,并联系实际分析了我国商业银行个人贷款定价存在的主要问题。第三,在分析我国商业银行个人贷款定价的基础上,借鉴国外商业银行个人贷款定价方法的先进经验,提出适合我国商业银行个人贷款定价的原则和定价方法——标准定价方法与基于RAROC分析定价方法相结合的方法,即首先根据贷款用途和影响个人贷款风险及收益的主要因素,即易于客观界定的因素,确定个人贷款定价的分类矩阵,其次基于RAROC分析的定价方法对每一类贷款进行定价,并建议根据信用评分卡得分对单笔贷款进行利率浮动调整,最终确定单笔个人贷款的利率。对该定价方法的选择,本文又选取某商业银行二级分行的历史数据为基础数据进行了实证分析。最后,从外因和内因两大方面,就商业银行如何完善个人贷款定价的措施提出建议。