竞争是市场经济条件下银行必须面对的生存法则,而竞争致胜的全部基础在于经营绩效的提高,竞争优势本质上是效率优势,正确的竞争策略应能最大限度地提高竞争者的相对效率。在中国,国有商业银行是我国金融体系的主体,也是我国国民经济的命脉。因而提高国有商业银行的效率,进而提高银行业竞争力,是中国加入WTO的必然趋势,是实现国有银行商业化和国际化,从而确保中国金融安全,经济持续、稳定发展的重大举措。20世纪80年代以来,西方学者对西方国家金融机构效率进行了大量的实证研究。在研究过程中,不但使用了非参数的方法,而且使用了参数的方法。如,数据包络分析法(DEA)、随机前沿方法(SFA)等等。不但研究了规模经济、范围经济对银行效率的影响,而且研究了技术效率、利润效率及其影响因素。对市场结构与市场绩效之间的关系提出了两种截然不同的理论假说。可以看出,西方学者对银行效率研究的贡献是突出的,但也应该看到已有的研究存在一定的局限性,主要是对发展中国家,尤其是转轨中国家银行效率的研究比较少。因此,积极引进西方学者研究银行效率的最新成果,对我国国有银行实际运行的特征进行验证,进而探讨提高国有银行效率的途径,具有重要的理论意义和实践意义。本文将在这些方面进行一些有价值的探讨。为了比较全面地讨论国有商业银行的效率,本文从规模经济、管理水平、获利能力三个方面对其效率进行了实证考察。在规模效率的实证研究中,我们对银行成本函数的具体形式:超越对数成本函数和Cobb-Douglas成本函数进行了假设检验,从而使结果建立在一个更加稳健的基础上,同时也弥补了国内已有研究的不足。在技术效率、利润效率的实证研究中,我们使用非参数的DEA模型和超效率的DEA模型分别测度了我国商业银行的技术效率和利润效率,进而利用截断的Tobit模型对其影响因素进行了实证分析。通过上述研究,得到了以下几点重要结论:(1)国有银行的规模效率均大于1.0,表现出规模不经济性,而股份制银行的规模效率均小于1.0,表现出规模经济性,且规模相对较大的交通银行、中信实业银行和招商银行的规模效率大于其他股份制银行;(2)国有银行技术效率明显低于股份制银行,但效率增长的速度却好于股份制银行; <WP=5>(3)国有银行的利润效率大大低于股份制银行,且国有银行的利润效率呈现出U形特征;(4)国有银行的低效率根源于产权结构单一;而产权结构单一、金融管制等政策弱化了竞争对绩效的正向影响;对中国银行业市场结构与市场绩效关系的实证检验,发现“结构-行为-绩效”假说和“有效结构”假说都不能成立,而绩效的动态考察结果表明,“银行内效应”是中国银行业经营绩效变化的主要决定因素,但“再配置效应”也很重要,特别是在银行业绩效下降的时期,“再配置效应”改善了中国银行业的整体经营绩效,遏制了中国银行业整体经营绩效的进一步下降,进一步证实了结论的可靠性。在上述实证分析的基础上,文章运用委托代理理论从制度安排角度对国有银行效率低下的原因进行规范的经济学分析,认为经理人的行为选择主要取决于银行的公司治理结构安排,如激励制度、监督制度等。为此,本文提出了提高我国国有银行效率的如下几点政策建议。一是改革公有产权,建立现代商业银行产权制度;二是放松金融管制,建立竞争性的市场制度;三是加大重组力度,优化国有商业银行组织结构;四是逐步实施股票期权制度,完善国有商业银行激励机制;五是完善监管手段,提高金融监管有效性;六是完善金融立法,建立适应市场经济的金融法律体系;七是引进外部审计,建立健全有效的内控体系;八是改革经理人选拔制度,建立健全的市场选择机制。