Oarstein-Uhlenbeck过程是扩散过程的一种，是一类非常重要的马氏过程，在物理、金融数学方面都有广泛的应用。本文主要研宄了Ornstein-Uhlenbeck过程的特征函数、重对数律，并对两参数进行了估计。文中证明了平方可积函数维纳积分的重对数律，并由此估计出σ~2，Glen Baxter定理同样给出了σ~2的估计；再由Euler公式和极大似然法估计出《。但考虑到实际我们获得的金融数据时间间隔并非理想中趋于0，于是采用了积分路径法，并借助MATLAB实现了积分路径法对参数a的逼近。通过选择合适的样本个数，可以得到比较理想的估计值，但是准确性和程序运行速度需要进一步提高。本文分为五个部分。第一章为绪论部分，包括0U过程的研宄意义和发展状况。第二章给出了Ornstein-Uhlenbeck过程的数学模型，并回顾了随机分析的相关基础知识。第三章讨论了Ornstein-Uhlenbeck过程的特征函数和重对数律，第四、五章是文章的主体，第四章用重对数律、Glen Baxter定理、Euler公式和极大似然估计法给出了参数a，σ的估计表达式，第五章介绍了路径积分法，即对获得的样本进行插值求转移概率密度，借助MATLAB得到了比较理想的估计值。