自2008年全球金融危机爆发以来，其产生的金融动荡广泛而深入的影响着人们生活、经济的每一个层面，导致银行业乃至整个金融界对其产生的原因高度重视，其中，流动性风险是主要原因之一。由于金融机构片面追求利益而导致信贷过度扩张，当宏观经济政策运用不当、金融监管与金融创新不匹配等出现时，信贷就会因此面临紧缩，将导致金融市场陷入流动性枯竭的境地。因此，论文主要研究的问题是：中国近年来信贷的高速膨胀或收缩、中央银行采取一系列货币政策措施到底会不会对我国银行业的流动性产生影响？这种影响的程度到底有多大？论文根据信贷波动的原因及机理，对我国的信贷波动周期及其波动结构分别进行了深入的剖析。我国的信贷周期大概可以分为两个阶段：1999—2005年以及2005—2012年两个信贷周期。从我国16家上市商业银行的长短期信贷增长图可以看出，短期、中长期贷款呈现出逐年增加的趋势，且短期信贷增长慢于中长期信贷的增长速度，16家商业银行平均中长期信贷增长率最高达到了111%的水平，而16家商业银行平均短期信贷波动增长率却不到50%，导致我国银行业的流动性风险趋紧。论文通过使用主成分分析方法计算我国银行流动性风险指数。从整体数据来看，我国16家上市商业银行从1999年至今，流动性风险指数均由负数向正数过渡，并且呈现出逐年扩大的态势，流动性风险日益显现，特别是在2008年后商业银行的流动性风险更加突出。在此基础上，论文运用固定效应回归模型检验我国信贷波动对银行流动性风险的影响程度。实证结果表明：我国银行业及国有银行的信贷波动对其流动性风险的影响比较显著，股份制银行和城市商业银行的信贷波动对其流动性风险的影响显著性却不强。从信贷周期看，短期及中长期信贷波动都对银行流动性风险均有正的影响，但是长期信贷波动对流动性风险影响效果更显著，当中长期贷款每增加一个百分点时，银行业面临的流动性风险就会增大0.21个百分点；当短期贷款增长率每增加1%时，银行业面临的流动性风险只上升0.04%。