随着我国金融市场的不断完善以及利率市场化程度的不断加深,现代利率期限结构理论在金融衍生产品定价及风险管理等多个领域扮演着越来越重要的角色。本文以短期利率为研究对象,探讨了单因素利率模型参数估计的方法,并提出一种基于广义bootstrap的方差估计和置信区级估计方法。本文首先讨论单因素利率模型的参数估计方法。根据转移密度计算方法的不同,比较了两种伪极大似然估计方法。从估计的精度和计算复杂性两方面对此两种估计方法进行Monte Carlo模拟分析。其次,本文探讨了单因素利率模型参数的方差估计和置信区间估计。传统的研究中并没有给出合适地参数方差估计方法。本文运用广义Bootstrap方法进行参数方差和置信区间估计。其基本思想是对似然函数赋予不同的权重向量,构造加权似然函数,得到基于加权似然函数的新的参数估计值序列,从而得到出参数估计的方差和置信区间。从模拟实验的结果来看,该方法能够获得较好的效果。最后本文对上海银行间同业拆借利率(Shibor)进行实证分析。采用金融市场中常见的五种单因素利率模型,即Vasicek模型,CIR模型,CKLS模型,Merton模型和BS模型模拟Shibor利率曲线,并给出了其置信区间。