负二项(2)风险模型中若干问题的讨论

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负二项(2)风险模型,作为与Erlang(2)风险模型相对应的一类离散时间更新风险模型,具备很多优良特性,可以用来模拟一类在期末支付索赔的保险产品的风险过程。本文在前人已经取得的成果的基础上,对负二项(2)风险模型中几个问题作了进一步的探讨。首先,通过鞅方法,将盈余过程的某个函数构造成鞅,进而利用鞅的有界停时定理得出了最终破产概率和有限时间破产概率的上界。其次,在止损再保险情形下通过坐标系的变换得出了生存概率的递推解;在比例再保险的情形下,通过对索赔分布形式的假设得出了含有生存概率的几个式子,并用鞅方法得出破产概率的上界。最后,考虑了双风险到达情形下的负二项(2)风险模型,通过引入辅助模型,得出了生存概率满足的递推式,并通过计算机模拟给出了一组初值。
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