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本文主要研究了GARCH模型、马尔科夫机制转换模型、基于遗传算法的变权组合预测模型、基于误差平方倒数的变权组合预测模型、基于相关系数的变权组合预测模型及其在沪铜期货价格预测上的应用，并比较了单一模型与变权组合预测模型的预测效果。主要研究内容如下: 1.分析了沪铜期货价格样本数据的描述统计特征，对沪铜期货价格收益率序列进行了平稳性和条件异方差性检验，建立了沪铜期货收益率序列的GARCH(1，1)模型，并利用该模型进行了预测。 2.用非线性检验的BDS方法检验了沪铜期货收益率序列的非线性性，用机制转换特征检验方法检验了沪铜期货收益率序列存在着两种状态的机制转换，对沪铜期货收益率序列建立了两状态一阶滞后的马尔科夫机制转换模型，并进行了单步预测。 3.将基于遗传算法的变权组合预测模型和基于误差平方倒数的变权组合预测模型应用到沪铜期货价格的预测中，实证研究结果表明:这两种模型对沪铜期货价格的预测精度优于各个单一模型和最优加权组合预测模型。 4.建立了基于相关系数的变权组合预测模型并进行了实证研究，实证研究结果表明:基于相关系数的变权组合预测模型对沪铜期货价格的预测精度优于基于误差平方倒数的变权组合预测模型。