经济新常态下宁波银行流动性风险管理研究

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“经济新常态”这个概念于2014年5月由习近平总书记第一次提出,这个词的出现表明我国当前的经济发展处于重要的战略机遇期,中国的经济发展形势进入了增长换挡、结构调整和前期刺激政策消化三种效应叠加的一个相对复杂的阶段。面对经济新常态这样一个大环境,我国银行业经济下行压力增大,再加上巴塞尔协议中对流动性风险监管要求的提高,经济新常态下宁波银行流动性风险管理面临着巨大的挑战。因此,保持宁波银行流动性水平保持在一个合理的位置,规避和降低宁波银行的流动性风险,对于新常态下的经济发展具有非常重要的意义。首先,本文研究了流动性风险及流动性风险管理的相关理论基础以及巴塞尔协议中有关流动性风险监管要求和监管工具,采取文献分析法和定性分析法对经济新常态下宁波银行流动性风险管理现状、管理措施以及所取得的成效进行研究,展示出新常态前后宁波银行流动性风险管理的变化,本文主要采取主成分分析法对宁波银行的流动性风险进行了识别与度量,对经济新常态前后宁波银行所面临的流动性风险进行了对比分析;其次,本文借鉴了国内外商业银行流动性风险管理的相关经验,从中得到了一些启示;最后,基于对经济新常态下宁波银行流动性风险管理面临的机遇与新挑战分析,提出了相应的流动性风险控制措施。基于流动性风险的隐蔽性和传染性特征,以及由于利率市场化和经济增速放缓等背景带来的种种挑战,通过运用主成分分析法来对2012年-2017年宁波银行相关变量进行实证研究,实证结果表明宁波银行在经济新常态下自身的流动性并不稳定,其面临的流动性风险较大。为使得宁波银行能够更好更快地发展,文章最后提出宁波银行流动性风险控制措施。
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