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在建立风险模型时，必须考虑各类保单之间的相互关系，确定保单之间的相关性．本文主要研究，在各类风险模型中，保单之间的不同的相关性，对单个时期的保费和单个时期的理赔总量的Lundberg指数的影响，比较了它们的大小关系，进而可以估计破产概率的大小．
在第一章中介绍了多个盈余模型，主要有理赔次数服从泊松分布和理赔次数服从负二项分布两大类．在每一类中，根据保单之间的相关性的不同，建立模型，并计算了一些与模型相关的量．
在第二章中，利用第一章中已计算的量，首先比较了理赔次数服从泊松分布时，盈余模型的保费和Lundberg指数的大小关系，其次比较了理赔次数服从负二项分布时，盈余模型的保费的大小关系．